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「期货均线策略」怎样才能在期货市场生存,双

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admin

怎样才能在期货市场生存,双均线系统杀遍期货市场

期货市场生存下来不容易啊,我认为一个十分成功的交易=四分心态+三分纪律+二分技术+一分运气!只考一个均线系统就像在水深火热的期货市场生存下来是不是太儿戏了。曾经我也是凭着一把直尺走天下,两条均线定乾坤的人,现在都不敢这样讲,说过的话要负点责任好不好,老弟

有人说用均线做期货要坚持是什么意思啊

1,当日行情的剧烈波动,价格会反复在均线上下贯穿,让你应接不暇,次数一多,你会绝望的。 2,次日价格跳空。价格本来在均线上面,次日价格大幅低开,等你急忙做空,当天价格却不急不忙原拉了回来,让你大呼上当。 3,有的是按照收盘价执行的,当天呼啦一个停板,你当天还能坐住吗?能坚持到收盘吗? 4,遇到震荡区,两面挨巴掌,本来一波大趋势也就1000点,你震荡了两个月直亏了3000点。 5,遇到超级大行情,例如原油,从10美元涨到90美元,你可能早就想知足常乐了,反手做空,不小心,原油涨到140美元,结果全军覆没,早就把均线忘到九霄云外去了。 6,诱惑实在太多,你做的5月合约价格在均线上面,你发现7月还在下面,你可能会换7月,因为你感觉应该做空。 6,你做的合约不温不火,别的合约却一路飙升,你坐得住吗? 7,当天盘中,你可能想我今天做个短线吧,收盘就恢复仓位,没想到,当天短线,直搞得一塌糊涂,做多,它就跌,做空,它就涨,把一个月的利润全都贡献了。 8,分时图上,日内价格时上时下,变化本来是正常的,但你的心也在7上8下,你的手时刻在手痒,你可能不知道什么时候又改变了主意,日K线一天不见,均线在什么地方?早忘了。 9,外盘价格也在影响,例如玉米期货,美国的玉米期货大幅下跌,你敢在内盘玉米上看均线做多吗? 技术有漏洞,终究心里没底。 心理有障碍,全都是水中月。 仅供参考娱乐。

如何建立稳定期货均线交易系统

期货交易的前两三年是最好学的时候,可能公交车上也看书,走路也看书。觉得自己道理都懂了,也交易了一些品种,但总感觉还是混混沌沌,交易无门。下面就分享一下我个人简历交易系统的过程。系统,开始很长时间都不知道什么意思,后来总结,就是有进场出场信号,资金管理。第一要了解各个周期之间的关系。比如日线十日线,小时就是40,30分钟就是80 线 15分钟就是160线,5分钟就是480线。 第二步要放弃一根均线闯天下的念头,之前10-60日线都用了,但是往往这个品种好用,那个就不好用了。这是心里追求完美的心思在作怪。所以同时也要放弃追求完美。单个周期去测试不同均线参数,在单个周期里,历史统计中,肯定有一根均线是最优参数,即使我们找不到,相近也可以。 第三步,经过了解周期,应该知道了一大波行情下来,可能5分钟用根大均线就相当于框住了一大段行情,虽然五分钟小,但是走起大行情来,时间也是很长的。这个可以自己去测试,下面图是五分钟和15分钟不同均线举例。用博弈大师,5分钟基本上可以看到一两个月的行情 第四 就要去做细活了,期货也是细致活,不是上去就能赚钱,所以要统计,有些统计看看就能知道大概是盈利还是亏损。比如60分钟设个120,这绝对是大概率赚钱的。但是有的品种在五分钟里一根大均线就很好用。 选定品种,开始交易。资金管理以统一仓位,不加仓,不减仓,因为行情既然不可预测,那么加减仓应该都以新开仓来对待。进出场信号为大小均线金叉死叉。比如螺纹30分钟144日线(这里只是举例,具体用哪根均线是自己经过统计得来的。)

商品期货均线用法,我的个人总结经验。看看如何?

用这样做的人不少 具体还得有严格的交易纪律 你可以先在模拟软件上锻炼一个月以上

期货均线怎么看啊?

1,当日行情的剧烈波动,价格会反复在均线上下贯穿,让你应接不暇,次数一多,你会绝望的。 2,次日价格跳空。价格本来在均线上面,次日价格大幅低开,等你急忙做空,当天价格却不急不忙原拉了回来,让你大呼上当。 3,有的是按照收盘价执行的,当天呼啦一个停板,你当天还能坐住吗?能坚持到收盘吗? 4,遇到震荡区,两面挨巴掌,本来一波大趋势也就1000点,你震荡了两个月直亏了3000点。 5,遇到超级大行情,例如原油,从10美元涨到90美元,你可能早就想知足常乐了,反手做空,不小心,原油涨到140美元,结果全军覆没,早就把均线忘到九霄云外去了。 6,诱惑实在太多,你做的5月合约价格在均线上面,你发现7月还在下面,你可能会换7月,因为你感觉应该做空。 6,你做的合约不温不火,别的合约却一路飙升,你坐得住吗? 7,当天盘中,你可能想我今天做个短线吧,收盘就恢复仓位,没想到,当天短线,直搞得一塌糊涂,做多,它就跌,做空,它就涨,把一个月的利润全都贡献了。 8,分时图上,日内价格时上时下,变化本来是正常的,但你的心也在7上8下,你的手时刻在手痒,你可能不知道什么时候又改变了主意,日K线一天不见,均线在什么地方?早忘了。 9,外盘价格也在影响,例如玉米期货,美国的玉米期货大幅下跌,你敢在内盘玉米上看均线做多吗?

期货20分钟均线分析趋势

不同的期货品种波动规律是不一样的,掌握规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看分时线,利用区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作同时也代客操盘,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱! 要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利

期货中均线问题

ma5是指5跟根k线的收盘价相加后除以5 ma10就是10跟k线的收盘价相加后除以10 这和你用日k还是分k没有关系

期货怎么看均线

均线走势单一根并没有太多参考性,多根粘合在一起就可以定义为压力和支撑位。 交易盘上一般分别有几种技术指标,均线指标为其中的一种。 均线分为MA5、MA10、MA30、MA60、MA120(这根线运用的少). 一般小周期以参考MA5、MA10为主。这两根走势粘合交叉的位置可以参考为行情盘中的短期压力和支撑位置。大周期的均线对应位置代表信号更强。 1,九田战法中有一个均线的三看,既上升的,下降的,横盘的。(相信这一点你已经会了)。这是个最有用的方法,也是均线能够成为我们看盘的一种手段的基础。 2,现在大家都在用均线,主力有可能因此在这上面做些文章。这就需要我们有自己的看法。比如调整参数,调整品种的用法等。 3,感觉不同的品种要根据自己的看盘速度,调整自己对于品种的均线数量和参数的值。比如大豆可以就用三条均线。玉米就用二条就可以了。

期货均线怎么看

期货怎么看均线,这是个基本的问题。因为只要用上期货看盘客户端,就会有现成的均线伴随着价格在波动。不论哪个品种都一样的均线。问题是怎么看。 1,九田战法中有一个均线的三看,既上升的,下降的,横盘的。(相信这一点你已经会了)。这是个最有用的方法,也是均线能够成为我们看盘的一种手段的基础。 2,现在大家都在用均线,主力有可能因此在这上面做些文章。这就需要我们有自己的看法。比如调整参数,调整品种的用法等。 3,感觉不同的品种要根据自己的看盘速度,调整自己对于品种的均线数量和参数的值。比如大豆可以就用三条均线。玉米就用二条就可以了。

期货120日均线日线级别操作意义大不大

没有意义!不是跨度大的问题。 每个品种的速度都不同,怎么可能一条均线就能适用所有品种? 一个品种沿着30天均线暴跌,你用个120天均线交易,你还相信它能管用吗? 你要了解的是价格和均线的关系,它运行的速度和哪条均线最贴切。

期货均线交易系统如何解决均线上的来回多次假突破?

微信公众号:开始聊聊交易 kslljy654

这个问题关注了有一段时间了,没有看到特别满意的答案,主要语焉不详,不好操作,趁个空档来答一发吧,答完之后发现这个答案我自己也不太满意,因为很多东西,能写成言语的,就难以表达精确了。


先声明一点:近期一些朋友发现我的一些回答被无故抄袭,由于我以前从事过一些写作工作,所以对版权一块看得很认真,虽然不是太大事,但已让我的律师开始追责,您若觉得写的不错看得上,让我给个授权,本身就不是麻烦事,但是别侵权,谢谢!


首先下结论:对于均线系统来回多次的假突破,只能够找方法认定,且认定只是为了分辨的成功率,但是问题不会得到完美的解决。

我在很多回答中劝过很多人去读约翰墨菲的《期货市场技术分析》,比如这个问题,里面就已经有非常详细的解释了。所以我下面的回答会大量引用这本书里面的内容。


首先,关于移动平均线,你要知道,这种技术指标,最富灵活性,使用最广泛,因为它的构造方法简便,而且它的成绩易于定量地检验,所以它构成了绝大部分自动顺应趋势系统的运作基础。同时,移动平均线不是一种认定趋势的工具,而是一种最终趋势的工具。这里必须明确,正统的图表分析从不企图领先于市场。移动平均线也不例外,它也不超前于市场行为,它追随着市场。仅当事实发生之后,它才能告诉我们,新的趋势已经启动了。因此,这里认定的突破,如果抛开移动平均线不谈,本身就是一个较为主观的概念,和你用的线的参数有很大的关系,而对突破的界定,则是主观上的主观。既然有这么多主观的东西,我们用移动平均线能够达到的最佳效果就只能从两方面体现出来:一方面,主观构成的选择和判断机制是有效的,即能够长期盈利;另一方面,主观上的选择在该品种上对于趋势概念的表述符合技术分析的基础原理,即逻辑上能够走通。这也就标志着移动平均线里面所用的精确的东西,如参数,条数,以及突破的判定,从来都不是为了精确的解决问题,只是做一个总体正向的判定从而解决盈利的逻辑问题。


在判定突破之前,构建均线系统,同时你要知道长期均线和短期均线的真实区别,长期均线和短期均线,对于任何一个品种,都没有哪一个更有利之说,也没有永久有效之说,首先功能区分开:就像约翰墨菲的期货市场技术分析里面说的那样:“通常,当价格处于横向延伸的区间中时,短期移动平均线的效果较佳。因为在这类环境下,价格基本上无趋势可循,短期的较敏感的平均线能捕捉更多的短线价格波动。然而,一旦价格趋势形成了——无论是上升还是下降——长期移动平均线就更为有利了。较不敏感的移动平均线(例如40天的)在跟踪趋势时,距离价格较远(因为它具有更长的时间滞后),这样,就不会在市场出现临时性调整的时候产生错误信号,从而,我们可以更长久地利用主要趋势。总结起来,只要趋势持续,那么较长期平均线就作用良好,但是当趋势处于反转过程中时,较短期的平均线更适用。”


对均线上这些问题的认识,是你处理突破问题的基础。对于较为片面的交易系统,或者说我只做震荡或者只做突破,那么可能你选择一根均线就可以了。对于一个较为综合的交易系统,往往会选择两根均线,那么对突破的判断可能还会产生变数,就更麻烦。


约翰墨菲的《期货市场技术分析中》也就是在讲移动平均线的时候,引入了过滤器的概念。书里面提到的过滤器有以下的几种:

“ 1、在采纳移动平均线的信号之前,不仅要求收市价格必须穿越移动平均线,同时也要求当天的全部价格范围清晰地突出在移动平均线的同一侧。

2、另一种过滤器是,收市价格穿越移动平均线的幅度必须选到预定的要求,过一点属于穿越规则的范畴。预定穿越幅度可以是最小价格单位的一定倍数,或者是某个百分比。

3、由其余图表的突破信号所验证。这样,就可以获得较强的信号,避免在短暂的横向区问中,接连地陷入拉锯现象中。运用这种过滤器的时候需要做到的是摆正指标的主次关系,否则移动平均线的效用会被其他指标所取代。

4、时间过滤器。在动手之前,先观察一到三天。因为绝大部分错误信号往往很快就露出马脚,市场重新返折到平均线的原来的那一侧。所以,如果我们要求信号在出现后一二天内始终保持有效,就可以甄别相当多的伪信号。本方法所付的代价是,等到信号确认,入市已晚了一步。

5、另一种流行的过滤器是“百分比包络线,或者说“波幅带”。具体的做法是,在移动平均线的上方和下方的一定。。的百分比位置上,分别作出移动平均线的平移曲线。换言之,在移动平均线之上或之下,距离移动平均线一定百分比的位置上,另画两条曲线。当收市价格不仅高过移动平均线自身,而且超越了上包络线之后,才构成买入信号。基本的移动平均线则变成了止损出市点。”

市场上大多数人,也是根据这几种来处理问题。

但是你说的是期货市场,由于全世界的期货市场都有短时间内剧烈波动的特征,所以,我给你的建议是对突破进行一个综合判断,建议具体方法如下:

1、不以单线判断突破,而给出一个带,且用的均线参数越大,给的带越宽,比如你用10日均线,那么,可以用8,12两条均线代替,比如你用50日均线,就可以用45,55量条均线代替,120日均线,就可以用110,130日均线代替,这个和书中说的波幅带是如出一辙的,用法也如出一辙。有了一定的包容之后,用一个相对精细的条件去判断就会显得更加实用,而且已经可以滤掉很多的无序震荡了。因为减小了很多无序震荡的操作。同时,化整为零还有一个好处。一方面,两条非常近的均线,也能够产生相互交错,也可以分开合拢,交错的时候可以看做是细微趋势可能转变的预警,这类预警在震荡的时候会非常多而出行情的时候会非常少,这本身就可以当做一个判断依据。另一方面,当这两根均线开始越分越开的时候,也能说明趋势短期内的强弱程度。以上两点本身就能够帮助交易处理很多细节问题。

2、为了避免突发行情,即急涨急跌,对于逆向波动会有一个预警方案,即击穿均线的终极止损值。因为突发行情伴随着极大的不确定性,如果突破了这个限制,现出来看看,大不了稳定之后再补仓,但切不可冒险。

3、对于慢速变动,或者比较黏的行情,可以考虑等收盘价连续三根或两根完全突破之后再认定突破,不会影响大局。

有了以上的两个方面,至少凭我的经验,能够解决大部分问题了,再加上对趋势本身的判断、形态的判断,量价关系的判断,就完全可以做事情了。


前面有人回答用两条均线来做,这个思路很好,如果加上前面所说的包容性,显示在图中的就是4条均线了。我现在把K线图打到15分钟上(因为均线系统不是特别能够长期适用于5分钟级别以下的周期),用这个人的思路做个示范。我打到主力合约板块随机选择了一个品种,脑袋当中随机选择了两个相差30以上的均线,并且把均线按照我说的方法做了分化,并按照持续性或反转型的基本定义入场,,怕人担心用均线的所谓滞后性,所以且只做均线交叉,回踩情况下的极右侧入场,击穿再出场(并用灰色表示出了辨识出的窄幅震荡区间):


通过图至少可以看到:

1、至少一般的窄幅区间已经有了明显的预警(靠价差的密度);

2、对大势和细节的研判可以逐步明晰,斜率对长短趋势的衡量也为主观决定包容度提供了参考。

3、即便做右侧交易,且充分体现了滞后性的情况下,通过一些非常容易判别的状况进行进场出场,也能够抓住行情的主要趋势。

前面回答的朋友有人说减少交易次数扩大交易周期,这便是一种具体执行的方法。


那么对于一个对突破存在疑问,通过这样的方式,问题明显解决了,而且可能进场出场的问题都解决了。


当然,以上只是一个例子,为了详细说明思路,并不代表完全可行的交易方法,如果要提炼到可以交易的程度,还要你自己多做均线方面的研究,毕竟,现在比起双均线,三均线更加流行。大多数投资者也会配合摆动指标去优化自己的系统。


最后,料有些人会有一些方面的评论,现在这里约定一下:

1、有一些实践中的疑问,找我帮忙瞧瞧,没有问题,大家平等交流,对每个人都有好处。

2、如果你要问我例子中的品种,均线参数,我能回答的是品种我随机选的,没记,参数也是遵循差距明显的情况下随机选的没记。你可以自己探讨,形成自己的东西。交易无论是本身还是思考研究,都是亲手实践出来的才有效,不经思考张嘴就问,就建议别在交易上浪费时间了,成不了的。

3、慢慢忙了,没时间回应太多质疑,是问题大家探讨,是质疑的话,我只能说交易公说公有理,非要整个谁对谁错没有任何意义,我没时间花在没意义的事情上,做事情要么对您有意义要么对我有意义才是好的。

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公众号:交易大桌(JYDZ987),一个陪您一起做交易的地方

个人公众号:开始聊聊交易(kslljy654):个人平时闲聊,吐槽交易的地方



以上。

5分钟双均线波段操作期货交易系统

这个5分钟双均线波段操作期货交易系统在逻辑上,是符合期货交易系统顺势原则的,并且不算是短线操作,更加适用于波段交易者。虽然下图是以MACD为例的,我们却可以运用到双均线中,对此你能得出什么结论?



乍一看起来这图似乎也没什么玄机,并且可以从一定意义上认为它就是事后诸葛亮!什么拉锯走势,都是事后画出来的。买入点卖出点更是毫无依据可言!但是如果大家仔细看,可能会和我一样看出不一样的玄机所在,看看下图,你又可以看出什么?



上面2个红色圈之所以被称为拉锯走势,是因为形成了2个死叉!而那个拉锯走势却没有形成2个死叉!这又说明什么?如果你更仔细看卖出点,就可以发现其实它是通过双均线来判定的双重顶!当然这也是RB螺纹钢期货论坛得出的结果,你可以有不一样的结果来制定期货交易系统!

那么我们怎么将其量化呢?我们可以制定出5分钟双均线波段操作期货交易系统了!均线可以设置为:20日均线和60日均线!
买入点:当横盘形成2个金叉后买入。
卖出点:当横盘形成2个死叉后卖出!
止损点:横盘低点和高点!

下面给大家看一张实盘螺纹钢期货合约1901的截图,大家自行斟酌!


期货交易中,均线的使用原则

一、均线的特点

1)追踪趋势。判定价格的趋势,并追随这个趋势

2)稳定性。因为MA的变动不是一天的变动,而是几天的变动,一天的大变动被几天分摊,变动就会变小而减少某一天的特别影响。

3)滞后性。

4)助涨助跌性。

5)支撑线和压力线的特性

二、均线的时间周期特性

短期均线时间周期较短,有较强的灵敏度,稳定性差;同时具有判断进出场的作用。

长期均线时间周期较长,灵敏度较差,稳定性较强;同时具有支撑与阻力、区间定位、牛熊转换判断的作用

时间周期均线(周线、月线、季线、半年线、年线)5-20-60-120-250

三、单均线的使用原则

1)使用规则:单根均线由下降转为上涨,并且收盘价处于均线上方,做多平空;反之,做空平多。

总结:就做多而言,均线由下降到走平走高,说明在经历了一段时间的下跌之后,投资者认为价格已经处于被低估的区间或者具有反弹的可能性,因此逐步做多,从而抬高成交价格。而这正是追随趋势做多的信号

四、多均线的使用原则

多均线系统操作法追求的是“以最大的概率做正确的事情”,追求的是“永不套牢”基础上的“大赚小赔”

使用原则:

1)多头排列:市场趋势是强势上升势,K线在5—10—20—30—60均线下支撑排列向上为多头排列。均线多头排列趋势为强势上升势,操作思维为多头思维。进场以均价线的支撑点为买点,下破均价线支撑止损

2)空头排列:和多头排列相反

多均线系统操作法,是一个系统性思考,也是一个系统性操作,应该以“多均线”为核心,应该以“多均线”为交易框架的“纲”,将K线分析、基本面分析、政策面分析、资金面分析、组合管理、板块轮动、群体心理因素与逆向思考等等诸多因素引入到系统中来,这些本身就是对多均线系统进一步的“深度优化”

对不起,双均线真的可以杀遍期货市场

前段时间,有人邀请我回答一个问题:

虽然身为一个业余的自媒体玩家,然而我知道,这种谈论具体的方法,也就是所谓的“术”的文章,我是应该少写的。

但是,在看到这个题目之后,我竟然有点按捺不住,因为我没有想到,以前竟有如此神文?

我特意去搜索了一下,结果没有找到一篇靠谱的,能够配上这个题目的。虽然我不知道原文到底是什么内容,也不知道作者是以怎么样的方式来写这篇文章,但是它依然应该是一篇神文,因为这个题目本身,就相当的硬。

因为他拿出了一个看起来“老掉牙”的策略,扬言要杀遍期货市场。

既然没有找到原文,那么就由我来完善一下这篇相当硬的文章。

1、几万到几亿?

如果是双均线的话,那必然是自动化交易了。基于题主说这篇文章是出现在几年前。我们,我们回到他所在的那个原点去看一看。

假如我们现在站在2016年双11崩盘之夜左右。

我使用一套双均线的交易策略去测试螺纹钢期货。螺纹钢期货是从2009年上市的,截至到2016年,也就7年时间。这里满足了几年这个条件。

展开剩余91%

初始资金使用,我们设定为9万元。这里也满足条件:几万。

然后,给软件设立一个条件:资金使用率为100%。即:满仓。然后测试一下这段时间的历史走势。结果如下:

what?

个,十,百,千,万......25亿……

你没看错,在忽略了能否进那么多手螺纹钢的基础上,这个纯粹按照永远满仓的方法来计算的话,9万7年变成了25亿。

额…这里好像与题目的几亿冲突了,那么我们降低点仓位。降低到40%吧。

这下好多了,1个亿。

现在我们来看一下资金曲线:

随着后面的浮盈越来越多,开的仓也越来越多,盈亏的波动也越来越大,因此,前面部分的那些小赚小亏就都被拉成一条直线了。

这个策略在这个品种上走出了一条惊天动地的资金曲线。

获利:111184%。翻了1000倍。

我相信,当年那个作者就是看到了类似这样的结果,然后写出了这样一篇神文。

写出这篇文章其实并不简单。为什么?因为他敢写。他敢这样写,至少说了三种情况:

1、他相信了这是真的。

2、他相信了这是真的,那这个信息对他而言,就是非常有价值的信息。

在投机交易这种你死我活的领域,他没有像某些人那样你付钱来找我听我给你讲讲量价时空这个伟大的不可证伪永远不会错的理论,而是直接以绝对的霸气直接给写了出来…

我怎么知道他很霸气的写了出来?看题目就可以看出来了。

杀遍期货市场,这是何等的豪迈?

要知道,双均线交易系统,它跟市面上常见的那些XX理论,XX战法最大的区别在于:双均线给了清晰明确的出场。它跟海龟一样,展示了一套完整清晰的交易逻辑,包含了一切环节。

然而很明显,人们更喜欢一顿高大上的量价时空分析之后给出了一个模棱两可的入场。他们心满意足的记了一堆笔记,拿着一个千人千式的入场,面对不确定的未来,继续死去活来……

过于清晰完整的交易逻辑,向来是没有市场的,因为弊端太明显了,很多人是无法接受的。

3、我相信,他也应该知道,他以这种耸人听闻的语气,以极度简单,交易完整的方式实现了这种足以惊掉一地眼珠的结果,注定是一个被疯狂嘲笑的结局。

但是他还是写了,他的题目“杀遍期货市场”杀的不仅仅是交易对手,杀的估计还有那些无知的嘲讽。

这是对自己技艺的绝对自信才能做到。

复利的力量

很多人看到这个题目估计直接笑了,这简直是天方夜谈不是么?

我记得当年我也测试过类似的方式,给自己的交易策略上给添加一个按照资金比例下单的资金管理,结果也是一样,万到亿的跨度让我直接傻掉了。

我拿给我的各路协作体看,那给他们笑的啊,成为了茶余饭后一个非常受欢迎的段子。某人时不时就拿出来这个段子,讲的全屋子的笑的直拍大腿。

我也笑傻了。

当然,我笑,并不是觉得这个测试结果好笑,我笑,是因为,他们笑的很可笑。

双均线交易策略和单均线交易策略,是期货市场上,均线类交易系统的最基础版本。知道的人,估计比海龟交易法则还多。那么,这个由几万到几亿的交易结果,主要是因为双均线交易策略的强大吗?

并不是。这个结果证明的是:复利的效果有多强大。

在上诉的测试结果中,之所以收益这么高,完全就是因为我在策略中写了一个语句:

这个语句,让这个策略充满了爆发力。

按照账户资金的40%来下单,意味着这个策略可以赢冲输缩。

当你的账户只有9万的时候,它使用3万6来下单。而当你通过盈利账户规模达到了90万的时候呢?它会按照36万的资金去计算手数来下单。如果你赚到了900万呢?那么它就会按照360万来下单。所以,在上面的资金曲线中,我们可以看到,前期的资金曲线的波动基本都看不到了,为什么?

因为后面的仓位起来了。

可以说,这个结果是复利的力量。双均线交易策略,只不过轻微的给出了一个不停具有正反馈的交易结果而已。

对,你没看错。我说:双均线交易策略,是具有正向收益预期的。这根本不必怀疑。我曾经多次表示过一套具有正向收益预期的交易系统其根本应该是什么模样:

入场试错(推荐天启式入场),截断亏损,让利润奔跑。

双均线交易策略,完美的符合了以上三点,它就是利用了均线天然自带的算法属性,实现了这个逻辑。而且,它简单,它粗暴,我使用的参数,也完全没有经过什么特殊的优化。它就是具有正向收益预期的。

因此,这个几万到几亿的结果,就是一个具有了正向收益预期的交易逻辑+赢冲输缩的资金管理,在漫长的时间中,在合适的走势中,实现的复利式爆发而已。

这没什么可笑的。

某些人觉得好笑,是因为他对复利,对时间的力量缺乏想象力而已。

执行难度

说到这里,估计某些人脸上的笑容还没有敛去,他们心想,真的这么牛B,岂不是我用一个双均线+复利,几十年后也会很牛B?

那我只能说,你既然这么问了,那么你肯定是做不到的

因为对于双均线这类最基本的交易策略,相当于明牌的交易策略,这种纯粹的趋势跟踪策略,这种弊端明显的直接告诉你“我的回撤超大的呦”的策略,能真正完整驾驭,并且一致性的执行的“傻子”,根本就没有几个。

比如下图:

在187个交易日内,接近1年的时间内,11笔交易,基本上有10笔是止损的,被晃成了狗,最后是亏的,在这种情况下,基于人类趋利避害的本能,没有对这套策略深入骨髓的信任,谁还用它?

而且,这才只是这7年中的一部分而已,趋势跟踪策略,真正赚钱的行情就那么几段,剩下的时间全在熬,有几个人能够熬过这漫长的不利期?

要知道,我们现在站的是历史,历史看一目了然,下一波行情就在不远处,但是,如果你回到当初的那个节点去面对不确定的未来,那连亏带来的沮丧和恐惧感是异常强烈的。

更何况,这套策略还是按照资金比例下单…虽然它通过资金比例实现了一定的赢冲输缩,但是按照资金比例下单在遭遇连亏的时候,回撤会大到无法想象。

这是这套策略,这套趋势跟踪,的最最明显的“缺陷”,也是这套策略最大的“门槛”。

具体有多大?我们来看这套策略在2016年之后,遭遇了什么……

看到它在2017年之后发生了什么?巨大幅度的连亏。因为在有行情的时候,特别的顺利让其登上了高点,这个时候它按照40%的资金比例去下单,下单手数是巨大的。

然后连亏发生了,这个策略遭遇了不利期。在巨大的仓位下,在连续的止损下,资金曲线掉头向下走的非常的快。

最后,虽然行情再一次启动了,但是因为亏的太快,仓位已经跟不上了,所以,没有特别多行情的配合,资金曲线并没有再上去。

最后,最高的时候在2016年底,盈利到了1个亿,但是最后运行到今天,这套策略仅剩下了:

800多万。权益最大回撤1亿2千万……

这个时候估计有人会说,你看看,这套策略还是不行吧?NO,这跟策略没有关系,导致了这个结果,主要是因为资金管理。

你想要以这种方式去获取超级复利,你就要忍受其背后面临不利期的巨大考验。任何一个人的策略都有其不利期,如果按照这种资金管理方式去下单,获取复利背后暴利的可能性,你就面对不利期的巨大回撤。

这个回撤有几人能够承担?所以,这个策略,这种方式,真正敢于使用的人,寥寥无几。站在历史视角你可能说干就完了,但是面对未知的下一根K线,你可能真的不敢。

而且不要忘记了,这里我测试的是螺纹钢期货。

螺纹钢期货的走势我不知道各位有没有仔细的研究过,螺纹钢期货在2009年刚上市不久,可就走出了一波流程的上涨趋势。所以,双均线策略在没有损失多少的情况下,资金曲线上来就拔高了一个层次。同样,螺纹钢上市之后到2016年年底,小趋势不断,将福利的效果展示的非常好。

但是,我没有告诉你的是,如果我们换一下上市之后就一直震荡的品种,采用这种资金管理的话,可能会一直亏到你只能开得起一手……而且有很多品种,好不容易等来一波行情曲线有所起色之后,立即会面临不利期…

所以,采用这个资金管理,也是非常看脸的。如果你上来就运气不好的话,那么亏损的速度也是非常可人。

所以说,我们站在了历史,测试出来了这个结果,但是在具体的应用过程中,困难重重。

以上,基本上解释了为什么那篇文章敢说几万可以在几年的时间内到几亿,确实有这种可能性,而且我仅用40%的仓位就证明出来了这种可能性。当然,我同样也说明了这种方式背后巨大的风险和极其大的操作难度。

双均线交易系统

那么,也就是说,双均线交易系统是扯皮了么?那当然不是。上面论述的巨大回撤是因为资金管理。跟双均线的交易逻辑可并没有太大关系。

不信的话,你可以把这种模式的资金管理去掉,采用相对均衡的仓位分配方式去测试一下双均线的历史交易过程。

你会发现,在期货市场上持仓量满足一定条件的期货品种中,在过去的10年中,80%以上的品种都是赚钱的。

请注意,80%都是赚钱的。它确实有回撤,它的弊端确实很明显,但是,谁的交易没有回撤?谁的交易没有弊端?非要隐藏起来视而不见?

双均线的交易逻辑,利用了均线天然自带的截断亏损让利润奔跑的属性。它简单坚硬的异常强势。

因此,我想说,不要提什么几万到几亿,那是资金管理的问题,也不要说做了岂不是就发财了?这难度你能否驾驭是另一个问题。但是我们仅看交易逻辑的话,90%以上的人,在历史那些走势的交易中,是战胜不了双均线的。

因此,双均线,真的可以杀遍期货市场。

来源:天启量投

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